布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指(

布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指(

试题题目:

【单选题】

布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指( )。

A、国库券的票面利率

B、按年复利和面值计算的报酬率

C、按年复利和市场价格计算的到期报酬率

D、按连续复利和市场价格计算的到期报酬率


试题解析:

布莱克-斯科尔斯模型中的参数-无风险利率,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这里所说的国库券利率是指其市场利率,而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率,并且,模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率,而不是常见的年复利。所以选项D为本题答案。


试题答案:

D

赞(0)