材料全屏 假设甲公司的股票现在市价是30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票

试题题目：

【计算问答题】

材料全屏

假设甲公司的股票现在市价是30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为40元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为0.3650，无风险利率为每年8%。

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【简答题】

利用4期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。（结果保留4位小数）

试题解析：

试题答案：

详见解析