股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。A市场利率B期货指数价格波动率C近月距远月合

试题题目：

【多选题】

股指期货近月与远月合约间的理论价差与（ ）等有关。A

市场利率

B、期货指数价格波动率

C、近月距远月合约的时间长短

D、红利率

试题解析：

两个不同月份的股指期货的理论价差为：F（T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365，其中，T代表月份，F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。

试题答案：

A,C,D