试题题目:
【单选题】
交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约,其主要的风险因素是( )。Ⅰ.利率风险;Ⅱ.汇率风险;Ⅲ.权益价格风险;Ⅳ.红利收益率假设设置错误的风险。
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、皿
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
试题解析:
期货价格是现货价格、利率和红利收益率的函数。期货价格与现货价格、无风险利率以及到期时间存在正向关系,与红利收益率存在反向关系。
试题答案:
C
【单选题】
交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约,其主要的风险因素是( )。Ⅰ.利率风险;Ⅱ.汇率风险;Ⅲ.权益价格风险;Ⅳ.红利收益率假设设置错误的风险。
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、皿
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
期货价格是现货价格、利率和红利收益率的函数。期货价格与现货价格、无风险利率以及到期时间存在正向关系,与红利收益率存在反向关系。
C