假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2

假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2

试题题目:

【单选题】

假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别为( )。

A、0.45;0.5

B、0.65;0.7

C、0.7;0.8

D、0.8;0.65


试题解析:

本题考查风险调整后收益的基本内容。

根据夏普比率的公式,其中为投资组合平均收益率;为平均无风险收益率;为基金收益率的标准差。其中,基金P的投资组合平均收益率为40%,基金P的标准差为0.5,证券市场的平均收益率为25%,证券市场的标准差为0.25,无风险收益率为5%,由题中数值代入可得基金P和证券市场的夏普比率分别是。

C选项符合题意,故本题选C选项。


试题答案:

详见解析

赞(0)