试题题目：
【单选题】
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为l美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。
A、净收益5万美元
B、净损失5万美元
C、净收益5.7万美元
D、净损失5.7万美元
试题解析：
现在支付1000万泰铢相当于支付1000/35=28.6(万美元)，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付1000/56≈17.9(万美元)，因此泰铢汇率的下跌使得A银行收益=28.6-17.9=10.7(万美元);A银行放弃执行泰铢的买入期权，支付5万美元期权费，因此A银行的净收益为5.7(10.7-5)万美元。
试题答案：
C