假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关

试题题目：

【单选题】

假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。

A、2.8%；4.4%

B、2.8%；10%

C、6.8%；4.4%

D、6.8%；10%

试题解析：

组合的预期收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%；标准差=√（7%×40%）²+（12%×60%）²+[2×（7%×40%）×（12%×60%）×1]）=10%，故答案选D。

试题答案：

D