试题题目：
【单选题】
某交易者在7月份以4.97港元／股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元／股的某股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），以下哪种情况对该交易者最有利（ ）。
A、股价在80.00至87.5港元／股之间
B、股价在80.00港元／股以下
C、股价在87.5港元／股以上
D、股价在87.5港元／股以上或在80.00港元／股以下
试题解析：
标的物的价格有三种情况，分别考虑不同情况下交易者的收益：①当标的物价格小于等于80港元时，两期权都不执行，收益为：-4.97+1.73=-3.24。②当标的物价格大于80港元时小于等于87.5港元时，执行价格为80的期权被执行，收益为：-4.97+1.73+（标的物价格-80）≤-4.97+1.73+（87.5-80）=4.26。③当标的物价格大于87.5港元时，两期权都被执行，收益为：-4.97+1.73+（标的物价格-80）-（标的物价格-87.5）=4.26。故当将来标的物价格在87.5之上时，对该交易者最为有利，收益为4.26。
试题答案：
C