试题题目:
【单选题】
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。
Ⅰ.检验资本市场线的有效性
Ⅱ.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
Ⅲ.检验证券市场线的有效性
Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
试题解析:
套利定价模型在实践中的应用一般包括:
(1)运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。
(2)确定影响证券收益的因素,回归证券历史数据以获得灵敏度系数,再运用公式预测证券的收益。
故本题选C选项。
试题答案:
详见解析