试题题目:
【单选题】
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。
A、CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B、CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C、CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
试题解析:
C项,CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
试题答案:
C