下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资

下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资

试题题目:

【单选题】

下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。

A、CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B、CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C、CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型


试题解析:

C项,CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。


试题答案:

C

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