下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成

试题题目：

【多选题】

下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。

A、无风险利率为常数

B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D、市场交易是连续的

E、标的资产价格波动率为常数

试题解析：

布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：

（1）无风险利率r为常数；

（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；

（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；

试题答案：

A,B,D,E