以下关于外汇掉期的报价说法正确的有( )。A每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息

以下关于外汇掉期的报价说法正确的有( )。A每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息

试题题目:

【多选题】

以下关于外汇掉期的报价说法正确的有( )。

A、每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日

B、掉期汇率可分为近端汇率和远端汇率

C、远端汇率和近端汇率的点差被称为“掉期点”

D、外汇掉期交易中交易双方会使用一个约定的汇价交换货币


试题解析:

根据起息日的远近,每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日。这两个不同起息日所对应的汇率称为掉期汇率(SwapRate)。因此,掉期汇率可分为近端汇率(第一次交换货币时适用的汇率)和远端汇率(第二次交换货币时适用的汇率)。远端汇率和近端汇率的点差被称为“掉期点”(SwapPoint)。题库维护老师:屿


试题答案:

A,B,C

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