试题题目:
【单选题】
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为( )。
A、0.45
B、0.64
C、0.8
D、0.72
试题解析:
市场组合收益率的标准差=0.36%1/2=6%,该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准=0.6×8%/6%=0.8。
试题答案:
C
【单选题】
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的方差为0.36%,则该项资产的β系数为( )。
A、0.45
B、0.64
C、0.8
D、0.72
市场组合收益率的标准差=0.36%1/2=6%,该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准=0.6×8%/6%=0.8。
C