已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场

试题题目：

【单选题】

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的β系数为（ ）。

A、0.45

B、0.64

C、0.8

D、0.72

试题解析：

市场组合收益率的标准差=0.36%^1/2=6%，该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准=0.6×8%/6%=0.8。

试题答案：

C