已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。A夏普指数B特雷诺指数C詹森指

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。A夏普指数B特雷诺指数C詹森指

试题题目:

【单选题】

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。

A、夏普指数

B、特雷诺指数

C、詹森指数

D、信息比率


试题解析:

本题考查风险调整后收益的基本内容。

A选项符合题意,夏普比率计算公式为,其中,表示基金的平均收益率;表示平均无风险收益率;表示基金收益率的标准差。

B选项不符合题意,特雷诺指数的计算公式为,其中为系统风险,题中未体现。

C选项不符合题意,詹森指数的计算公式为

D选项不符合题意,信息比率的计算公式为,其中为跟踪误差。

故本题选A选项。


试题答案:

详见解析

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