有两种风险资产，相关系数为（ ）时在实施风险分散化之后效果最差。A1B-1C0.3D-0.5

试题题目：

【单选题】

有两种风险资产，相关系数为（ ）时在实施风险分散化之后效果最差。

A、1

B、-1

C、0.3

D、-0.5

试题解析：

风险分散化效应取决于标的证券的相关性，相关性越高，风险分散化效果越差。

试题答案：

A