试题题目：
【不定项选择题】
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125—160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。
A、116517．75
B、115955．25
C、115767．75
D、114267．75
试题解析：
中长期国债期货采用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为：1000×125+31．25×16=125500(美元)，买方必须付出125500×0．9105+100000×4．5%×4/12=115767．75(美元)。
试题答案：
C