某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统

试题题目：

某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。（ ）

A、正确

B、错误

试题解析：

风险收益率＝投资组合的β系数×（市场组合的平均收益率－无风险收益率），则：

该投资组合的β系数＝8%÷（10%－5%）＝1.6＞1，因此可判断该组合的系统风险比市场组合大。

因此，本题表述错误。

试题答案：

详见解析