下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A考虑了“肥尾”现象B不能度量非线性金融

试题题目：

【多选题】

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

A、考虑了“肥尾”现象

B、不能度量非线性金融工具的风险

C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D、风险度量的结果受制于历史周期的长度

E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重

试题解析：

方差—协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差—协方差法的缺点。所以不选B。

试题答案：

A,C,D,E